衍生品業務部函〔2015〕34號

各期權經營機構：
 

　　為規范使用期權基礎信息接口文件（文件名稱：reff03MMDD.txt，以下簡稱：reff03文件），保障期權交易的安全運行，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）衍生品業務部對reff03文件包含的34個字段（字段說明文件詳見附件）進行了梳理和分類，現說明如下：
 

　　一、合約品種通用類字段。合約品種通用類字段內容適用同一期權合約品種，包括：歐式美式、保證金計算比例參數一、保證金計算比例參數二、整手數、單筆限價申報下限、單筆限價申報上限、單筆市價申報下限、單筆市價申報上限、最小報價單位，共9個。
 

　　該類字段均根據本所現行業務規則或通知設置。若業務規則未發生變化，該類字段內容保持不變；該類字段內容發生調整時，本所將向市場發布公告，并及時告知期權經營機構。期權經營機構應能夠在期權系統中對字段內容進行實時統一調整。
 

　　二、合約個性類字段。合約個性類字段內容根據期權合約個性化產生，包括：合約編碼、合約交易代碼、期權合約簡稱、認購認沽、合約單位、期權行權價、首個交易日、最后交易日、期權行權日、行權交割日、期權到期日、合約版本號、當前未平倉合約數、合約前收盤價、合約前結算價、漲幅上限價格、跌幅下限價格、單位保證金，共18個。
 

　　期權經營機構可以通過本所發送的reff03文件獲取該類字段內容，但應能夠在期權系統中根據期權合約對該類字段內容進行實時個性化調整。
 

　　其中，對于“單位保證金”、“漲幅上限價格”、“跌幅下限價格”字段，期權經營機構可根據本所發布的業務規則計算并設置。當本所對發送的reff03文件數據進行調整時，將及時告知期權經營機構。
 

　　對于“認購認沽”、“期權行權價”字段，期權經營機構可以通過“合約交易代碼”或“期權合約簡稱”字段獲取前述字段內容。
 

　　對于“首個交易日”、“合約版本號”、“合約前收盤價”字段，其內容僅提供期權合約的輔助信息，不影響期權經營機構期權系統的正常運行。
 

　　三、標的類字段。標的類字段提供合約標的信息，包括：標的證券代碼、基礎證券名稱、標的證券類型、標的證券前收盤，共4個。期權經營機構可以從現貨行情獲取該類字段內容，并應能夠在期權系統中對該類字段內容進行實時調整。
 

　　四、其他類字段。其他類字段內容為輔助信息，包括：漲跌幅限制類型、參考數據類型、期權合約狀態信息標簽，共3個。該類字段不影響經營機構期權系統的正常運行。
 

　　特此說明。
 

　　上海證券交易所衍生品業務部

　　2015年9月30日