2014-09-12
上證發(fā)〔2014〕51號(hào)
各會(huì)員單位及其他市場(chǎng)參與人：
為滿足融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）的相關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）決定擴(kuò)大融資融券標(biāo)的股票（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股票”）范圍。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次擴(kuò)大標(biāo)的股票范圍的選取標(biāo)準(zhǔn)是：對(duì)符合《實(shí)施細(xì)則》第二十四條規(guī)定條件的本所上市股票，按照加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)從大到小排序，并綜合考慮個(gè)股及市場(chǎng)情況，選取104只股票作為新增標(biāo)的股票。
加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算方式為：加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)=2×（一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)滬市A股平均流通市值）+（一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)滬市A股平均成交金額）。
二、現(xiàn)有396只作為融資融券標(biāo)的證券的股票及9只作為融資融券標(biāo)的證券的交易型開放式指數(shù)基金范圍維持不變。
三、各會(huì)員單位應(yīng)高度重視，認(rèn)真做好此次擴(kuò)大標(biāo)的股票范圍的相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備工作，保障此項(xiàng)工作順利開展和安全運(yùn)行。
四、各會(huì)員單位應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化自身風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、合規(guī)運(yùn)營(yíng)情況及市場(chǎng)交易情形等相關(guān)信息，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的證券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及差異化管理（標(biāo)的證券名單見附件），并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，嚴(yán)控融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者利益。
五、本通知自2014年9月22日起施行。本所2013年9月6日發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大融資融券標(biāo)的股票范圍的通知》（上證發(fā)〔2013〕2號(hào)）同時(shí)廢止。
六、本所其他規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。
特此通知。
上海證券交易所
二○一四年九月十二日
