中證500指數由中證指數有限公司所開發。樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股為上市以來）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。采用各成分股的市價，并按權重進行加權編制，反映了滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。

　　中證500全收益指數是中證500指數的衍生指數，與中證500的區別在于指數的計算中將樣本股分紅計入指數收益，供投資者從全收益角度考量指數的走勢。

　　中證500紅利指數是以中證500的成分為樣本空間，選取過去兩年有連續現金分紅且平均稅后股息率大于1%的個股，按照過去兩年的平均稅后股息率進行排名，選取前50支股票作為樣本，對股價和股息率的乘積進行加權編制。